Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Vaillant, John"'
Parameter Estimation for a Fractional Black–Scholes Model with Jumps from Discrete Time Observations
Autor:
Vaillant, John-Fritz Thony, Jean
Publikováno v:
Mathematics; Volume 10; Issue 22; Pages: 4190
We consider a stochastic differential equation (SDE) governed by a fractional Brownian motion (BtH) and a Poisson process (Nt) associated with a stochastic process (At) such that: dXt=μXtdt+σXtdBtH+AtXt−dNt,X0=x0>0. The solution of this SDE is an
Autor:
Vaillant, John (AUTHOR)
Publikováno v:
Maclean's. Jan/Feb2024, Vol. 137 Issue 1, p59-59. 1p.
Autor:
Vaillant, John
Publikováno v:
Time.com. 6/7/2023, p2-2. 1p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Vaillant, John
Publikováno v:
Smithsonian. Oct2015, Vol. 46 Issue 6, p56-67. 12p. 10 Color Photographs.
Autor:
Vaillant, John
Publikováno v:
The American Scholar, 2014 Oct 01. 83(4), 112-113.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/45137762
Autor:
Vaillant, John
Publikováno v:
National Geographic. Nov2008, Vol. 214 Issue 5, p136-151. 16p. 8 Color Photographs, 1 Map.
Autor:
Vaillant, John
Publikováno v:
New York Times. 3/5/2024, Vol. 173 Issue 60084, pA23-A23. 1/4p.