Zobrazeno 1 - 10
of 1 996
pro vyhledávání: '"VIX"'
Publikováno v:
Serbian Journal of Management, Vol 19, Iss 2, Pp 143-273 (2024)
This study examines the relations of Bitcoin (BTC) prices and fluctuations with gold, USD, oil, VIX index, hedging, and diversification features in Turkiye. For this purpose, wavelet coherence and dynamic conditional correlations (DCCs) were used in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/de8cf25d507446f8b0c861f61e5cebac
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Massimo Guidolin, Giulia F. Panzeri
Publikováno v:
Forecasting, Vol 6, Iss 3, Pp 782-814 (2024)
We analyze the predictability of daily data on the CBOE VIX and SKEW indices, used to capture the average level of risk-neutral risk and downside risk, respectively, as implied by S&P 500 index options. In particular, we use forecast models from the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/21a7ddf4ac424fc3a5e25b06ba0bd032
Autor:
Ruijie Chen
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
AbstractCryptocurrencies have become a popular investment option and the Ethereum has become a mainstream cryptocurrency because of the additional functionality that can be accomplished with the backing of the powerful Ethereum network compared to Bi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8bc974bcaf044c7fa66ca85d657ac5f7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mahmoud Qadan, Gil Cohen
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 10, Iss 1, Pp 1-14 (2024)
Abstract The yield on the 10-year U.S. Treasury Note is among the most cited interest rates by investors, policymakers, and financial institutions. We show that the 10-year Treasury yield’s forward-looking volatility, a VIX-style measure that is a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4aa8cdfdd59b4c91aa8eaf13f6a8ea8d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Halilibrahim Gökgöz, Cantürk Kayahan
Publikováno v:
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 25, Iss 2, Pp 246-256 (2023)
This study aims to examine the dynamic relationship between Islamic markets and global financial risk factors using the Dow Jones Islamic Markets World Index (DJIM), Participation 30 Index (KATLM 30), and the CBOE Volatility Index (VIX). The analysis
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d08b18ae8d544550a9dce2e135d8ad3e
Publikováno v:
Acta Informatica Pragensia, Vol 12, Iss 2, Pp 400-418 (2023)
This study aims to analyse the role of bitcoin and gold as safe haven assets for Asian equity markets during periods of high market uncertainty related to the global COVID-19 pandemic, high volatility and extreme stock market conditions. Our empirica
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0b512cbb0ba04fe8868f582ab08dfc74
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.