Výsledky vyhledávání - "VAR Bayesiano"

Akademický článek

Pronóstico condicional de la inflación peruana

Autor: Kevin Antonio Álvarez García, Raúl Velita Zorrilla

Publikováno v: Pensamiento Crítico, Vol 27, Iss 1, Pp 113-135 (2022)

El presente artículo muestra la aplicación de un modelo VAR condicional con el objetivo de estimar la trayectoria futura de la inflación peruana condicionada a la inflación estadounidense en base a 3 posibles escenarios: optimista, promedio y pes

Externí odkaz: https://doaj.org/article/83d6684985e94559b0161d854dbd5d45

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Akademický článek

Forecast Intervals for US/EURO Foreign Exchange Rate || Intervalos de pronóstico para los tipos de cambio US/EURO

Autor: Simionescu, Mihaela

Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 23, Pp 257-271 (2017)

The main goal of this research is to construct and assess forecast intervals for monthly US/EURO foreign exchange rate. The point forecasts used to build the intervals are based on a vector autoregression (VAR model) and on a Bayesian VAR model for d

Externí odkaz: https://doaj.org/article/a13da5ae23a745c4ac421b3b0f9a7133

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Pronóstico condicional de la inflación peruana: Un enfoque Bayesiano

Autor: Álvarez García, Kevin Antonio, Velita Zorrilla, Raúl

Publikováno v: Pensamiento Crítico; Vol. 27 No. 1 (2022); 113-135
Pensamiento Crítico; Vol. 27 Núm. 1 (2022); 113-135

This article shows the application of a conditional VAR model in order to estimate the future path of Peruvian inflation conditioned to US inflation based on 3 possible scenarios: optimistic, average and pessimistic. For the Peruvian case, the method

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=4dc99724cf04::015ee60d3bf54c1fa185dbcb7d0c56a4
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo/article/view/23282

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La relación entre robo y desempleo de varones jóvenes en México, 2005-2017

Autor: Emmanuel Salas, Eduardo Loría

Publikováno v: Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Redalyc-UNAM
Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Nueva Época / Mexican Journal of Economics and Finance (México) Num.3 Vol.14

(The relationship between theft and youth male unemployment in Mexico, 2005-2017) Using the theory of rational choice, we econometrically tested the economic determinants of theft through a BVAR that analyzes the relationship of theft with the precar

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c74c23e4a2f6c478b649532402f3a907
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423765103007

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Forecast Intervals for US/EURO Foreign Exchange Rate // Intervalos de pronóstico para los tipos de cambio US/EURO

Autor: Simionescu, Mihaela

Publikováno v: RIO. Repositorio Institucional Olavide
instname
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 23, Pp 257-271 (2017)

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6c2e808e21c57f03399b7eb965965840
http://hdl.handle.net/10433/4960

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Determinantes del crecimiento económico en Bolivia: un enfoque de demanda

Autor: Julio Humérez Quiroz

Publikováno v: Revista de Análisis. 20(1):9-40

La estimación de los determinantes del crecimiento económico es de interés tanto para los tomadores de decisiones como para los analistas. Para este cometido generalmente se estima una función de producción. Sin embargo, en países en desarrollo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::414e9238b071dd1c72843c4ea6c60b74
https://www.bcb.gob.bo/?q=pub_revista-analisis

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Previsões macroeconômicas baseadas em modelos TVP-VAR: evidências para o Brasil

Autor: André A. P. Santos, Guilherme V. Moura, João Frois Caldeira

Publikováno v: Revista Brasileira de Economia, Vol 69, Iss 4, Pp 407-428 (2015)
Revista Brasileira de Economia, Volume: 69, Issue: 4, Pages: 407-428, Published: DEC 2015
Revista Brasileira de Economia v.69 n.4 2015
Revista Brasileira de Economia
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos (TVP-VAR) propostos por Koop & Korobilis (2013) são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indic

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2eab4cfe46b3a061e4eac9235b3a532b
https://doi.org/10.5935/0034-7140.20150019

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Un Gran VAR Bayesiano para la Economía Chilena

Autor: Wildo Gonzalez P.

Publikováno v: Revista de análisis económico v.27 n.2 2012
SciELO Chile
CONICYT Chile
instacron:CONICYT
Revista de análisis económico, Volume: 27, Issue: 2, Pages: 116-75, Published: OCT 2012

Este artículo desarrolla un gran VAR bayesiano con más de cien variables para la economía chilena, en el mismo sentido que Banbura, Giannone y Reichlin (2010) se muestra que cuando el grado de contracción del ajuste de los priors son fijados en r

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1ca29ca74992f4ac13dc9a9f8b99f25d
http://si2.bcentral.cl/public/pdf/documentos-trabajo/pdf/dtbc653.pdf

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