Zobrazeno 1 - 10
of 24
pro vyhledávání: '"V. Mammitzsch"'
Publikováno v:
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological). 47:238-252
SUMMARY The choice of kernels for the nonparametric estimation of regression functions and of their derivatives is investigated. Explicit expressions are obtained for kernels minimizing the asymptotic variance or the asymptotic integrated mean square
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3d78ce5a5bd91d5ed5eaa1554e7e7a40
https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1985.tb01350.x
https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1985.tb01350.x
Autor:
V. Mammitzsch
Publikováno v:
Insurance: Mathematics and Economics. 5:147-149
Necessary and sufficient conditions are given which make sure that the adjustment coefficient exists. By a class of counterexamples it is shown that the classical conditions by Wald (1947), which are sufficient if the moment generating function of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::6e2fbb8826de6d29b0ebc3c009040a2b
https://doi.org/10.1016/0167-6687(86)90039-9
https://doi.org/10.1016/0167-6687(86)90039-9
Autor:
V. Mammitzsch
Publikováno v:
Insurance and Risk Theory ISBN: 9789401085533
A well-known theorem in risk theory states that a zero utility principle is additive if and only if it is the net premium principle or an exponential principle. However, the proof usually adopted in literature is incomplete. Therefore we give a new a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::dff070243a02544f28568b8a01dc0563
https://doi.org/10.1007/978-94-009-4620-0_10
https://doi.org/10.1007/978-94-009-4620-0_10
Autor:
V. Mammitzsch
Publikováno v:
Statistics & Risk Modeling. 2
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::470b479134dcd540e32738ed246b7fb6
https://doi.org/10.1524/strm.1984.2.34.247
https://doi.org/10.1524/strm.1984.2.34.247
Autor:
V. Mammitzsch
Publikováno v:
Blätter der DGVFM. 17:127-128
Es wird ein neuer Beweis des Satzes von R. von Chossy uber die Gleichwertigkeit der stochastischen und schwachen Aquivalenz bei asymptotisch deterministischen Folgen von Zufallsvektoren gegeben. Dabei werden ausschlie\lich Standardhilfsmittel der Wah
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::83de5ee6813f3f34fe3642d9bf321f9e
https://doi.org/10.1007/bf02808535
https://doi.org/10.1007/bf02808535
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.