Zobrazeno 1 - 10
of 15
pro vyhledávání: '"UIRP"'
Autor:
Bui Thanh Khoa, Tran Trong Huynh
Publikováno v:
Emerging Science Journal, Vol 6, Iss 3, Pp 619-630 (2022)
This study aimed to forecast the exchange rate between the Vietnamese dong and the US dollar for the following month in the context of the COVID-19 pandemic. It used the Support Vector Regression (SVR) algorithm under the Uncovered Interest Rate Pari
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2763980828a1489aa73b1aa779cd4a62
Autor:
Vanessa Orellana, Gabriel Pino
Publikováno v:
Heliyon, Vol 7, Iss 11, Pp e08350- (2021)
This paper investigates the validity of uncovered interest rate parity (UIRP) which establishes a proportional relationship between interest rate and expected nominal exchange rate differentials. This paper takes a different perspective by using a gr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/af16d5cb7da4412085fe832fb6699142
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gabriel Pino, Vanessa Orellana
Publikováno v:
Heliyon, Vol 7, Iss 11, Pp e08350-(2021)
Heliyon
Heliyon
This paper investigates the validity of uncovered interest rate parity (UIRP) which establishes a proportional relationship between interest rate and expected nominal exchange rate differentials. This paper takes a different perspective by using a gr
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Procedia Economics and Finance. 2:45-52
This study attempts to provide empirical evidence on the Uncovered Interest Rate Parity (UIRP) theory with Malaysia taken as a case study. Though theoretically sound, the UIRP does not seem to hold well empirically. Using quarterly data spanned from
The international asset pricing models are mostly developed in the case of parity failure (investors of different countries do not agree on the expected returns on securities). In this case, an equilibrium in the in- ternational asset markets may exi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e6131cf1d1ec4b179fbcd9914c39b5b4
http://depocenwp.org/modules/download/index.php?id=166
http://depocenwp.org/modules/download/index.php?id=166
Autor:
Hélène Chevrou-Séverac
Publikováno v:
Périodiques Scientifiques en Édition Électronique.
European Monetary Convergence, PPP and UIRP. Building on the work of Frankel (1979) and Froot & Rogoff (1995), this article proposes a more general model to determine long-term national inflation. It combines the assumptions underlying "weak" relativ