Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"U-quantile"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In many applications it is important to know whether the amount of uctuation in a series of observations changes over time. In this article, we investigate different tests for detecting change in the scale of mean-stationary time series. The classica
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::60425a67fbd94e952033a005e5bc8a5a
http://hdl.handle.net/2003/35630
http://hdl.handle.net/2003/35630
Publikováno v:
Journal of Nonparametric Statistics. 21:85-97
A new characterisation of the exponential distribution in a wide class of new better than used in pth quantile (NBUp) lifetime distributions is presented. This leads to new classes of scale-free goodness-of-fit tests for exponentiality against NBUp a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1e7a594302552dbca5fbfc49f80f5f1f
https://doi.org/10.1080/10485250802454953
https://doi.org/10.1080/10485250802454953
Autor:
Wendler, Martin
Generalized linear statistics are a unifying class that contains U-statistics, U-quantiles, L-statistics as well as trimmed and winsorized U-statistics. For example, many commonly used estimators of scale fall into this class. GL-statistics only have
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5d8931953819a4c7f51f5c0d17ede11c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.