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pro vyhledávání: '"U-Statistik"'
Autor:
Kroll, Marius
Die vorliegende Dissertation entwickelt Theorie für die empirische Distance Covariance von schwach abhängigen Daten. In einem ersten Teil wird das asymptotische Verhalten der empirischen Distance Covariance von Daten in separablen metrischen Räume
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::04e98d5eb90878554ec3052414d3109d
Die vorliegende Dissertation entwickelt Testverfahren zur Detektion von Änderungen verschiedener Charakteristika einer kurzzeitabhängigen Zeitreihe. Nach einer kurzen Einführung in die mathematischen Grundlagen betrachtet der erste Teil der Arbeit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::862c2b0b1a6c35ce26634e5932079840
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/8975/diss.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/8975/diss.pdf
In dieser Arbeit studieren wir Tests um eine Veränderung im Mittelwert eines stochastischen Prozesses zu untersuchen. Da die klassische CUSUM Statistik dafür bekannt ist sensibel gegenüber Ausreißern in den Daten zu sein, schlagen wir ein robuste
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::8a3abb781d382a716d514511cb547f85
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5640
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/5640
Autor:
Van Hecke, Ria (M. Sc.)
In dieser Arbeit werden neue Methoden der Spektralanalyse zur Detektion von dynamischen Abhängigkeiten strikt stationärer Zeitreihen vorgestellt. Die Prozesskonvergenz der integrierten Spektraldichte basierend auf Kopulas von Paaren von Beobachtung
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::2ff2694af90edc743b695bd4273c20da
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/5592/diss.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/5592/diss.pdf
Autor:
Lothar Heinrich
We prove two functional limit theorems for empirical multiparameter second moment functions (generalizing Ripley’s K-function) obtained from a homogeneous Poisson point field observed in an unboundedly expanding convex sampling window Wn in ℝd. T
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8e213cd240ab04ea7534e2d6a5460c60
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2858
https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2858
Autor:
Wendler, Martin (Dipl.)
In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von empirischen U-Quantilen unter Abhängigkeit analysiert. U-Quantile sind eine Verallgemeinerung von Ordnungsstatistiken und haben Anwendung in der robusten Statistik. Weiterhin wollen wir auch vera
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3579::c301c8802ea0c73120f6fae265d3455c
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2878
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2878
Autor:
Wendler, Martin
In dieser Arbeit wird das asymptotische Verhalten von empirischen U-Quantilen unter Abhängigkeit analysiert. U-Quantile sind eine Verallgemeinerung von Ordnungsstatistiken und haben Anwendung in der robusten Statistik. Weiterhin wollen wir auch vera
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______794::b902496a6cfc4bd44ea9c6b747d6ee07
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-33172
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-33172
Autor:
Döring, Hanna
In der vorliegenden Arbeit wird das asymptotische Verhalten von symmetrischen Statistiken, insbesondere von Zählstatistiken im Erdös-Rényi Zufallsgraphen-Modell und von nicht-degenerierten U-Statistiken, untersucht. Wir beweisen ein Prinzip modera
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::93e57c69baa4366adbbe49278069cf91
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/2380/diss.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/files/2380/diss.pdf
In der vorliegenden Arbeit werden neue Testverfahren für die Hypothese eines konstanten Variationskoeffizienten im nichtparametrischen Regressionsmodell vorgestellt. Die Teststatistik basiert auf einem empirischen Abstandsmaß zwischen der quadriert
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::34560966ed59b8cb8837450147b0efb8
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-21605
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:hbz:294-21605
Autor:
Maier, Michael.
Publikováno v:
Kostenfrei.
Konstanz, Univ., Diss., 2008.
Externí odkaz:
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-56856
