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Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina
Autor: Anna Castañer
Publikováno v: Rect@, Vol 7, Iss 1, Pp 55-94 (2006)
Anna Castañer
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En este trabajo se analiza el momento de ruina en el modelo clásico de teoría del riesgo modificado con la introducci´on de una barrera constante. Mediante el uso detransformadas de Laplace se obtiene la función que nos permite hallar los diferen
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http://urls.my/AyPYRa
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2
Monotonous continuous-time random walks with drift and stochastic reset events
Autor: Miquel Montero, Javier Villarroel
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In this paper we consider a stochastic process that may experience random reset events which bring suddenly the system to the starting value and analyze the relevant statistical magnitudes. We focus our attention on monotonous continuous-time random
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::df081050673b1e1e84d02da259a541fa
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3
The Effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities
Autor: Castañer, Anna, Claramunt Bielsa, M. Mercè, Mármol, Maite
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[spa] En un modelo de Poisson compuesto, definimos una estrategia de reaseguro proporcional de umbral : se aplica un nivel de retención k1 siempre que las reservas sean inferiores a un determinado umbral b, y un nivel de retención k2 en caso contra
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::65b777eeb5176122d7f2eec036b69059
http://hdl.handle.net/2445/43646
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Resolución mediante aproximaciones sucesivas de un problema de contorno en un tipo de ecuaciones diferenciales de cuarto orden
Autor: Aguiló Fuster, Rafael
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El presente trabajo trata de la resolución de un problema de contorno en un tipo de ecuaciones diferenciales lineales y homogéneas de cuarto orden, con dos parámetros independientes, en el que el coeficiente de la variable función no es constante
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::52a055285fb3440a7db095ca4d37371a
http://hdl.handle.net/2445/16946
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Aplicaciones de la transformada de Laplace a la teoria del riesgo
Autor: Mármol, Maite, Claramunt Bielsa, M. Mercè, Castañer, Anna
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En este trabajo se presenta una aproximación de las aplicaciones de las transformadas de Laplace para la resolución de problemas relacionados con la solvencia y la teoría del riesgo. Asumiendo el proceso clásico de las reservas recogemos la obten
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http://hdl.handle.net/2445/144924
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Option valuation as an expectation in the complex domain: The Black-Scholes case
Autor: Fontanals Albiol, Hortènsia, 1956, Lacayo, Ramón
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It is very well known that the first succesful valuation of a stock option was done by solving a deterministic partial differential equation (PDE) of the parabolic type with some complementary conditions specific for the option. In this approach, the
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::72ce50de3b10d33c1f4f53ea2aa9c479
http://hdl.handle.net/2445/11999
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A Microbiology Application of the Skew-Laplace Distribution
Autor: Julià de Ferran, Olga, Gil Lafuente, Anna Maria
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Flow cytometry scatter are ofen used in microbiology, and their measures are related to bacteria size and granularity. We present an application of the skew-Laplace distribution to flow cytometry data. The goodness of fit is evaluated both graphicall
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4c9991cedc2581befb54df7001e37744
http://hdl.handle.net/2445/111234
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8
Time of ruin in a risk model with generalized Erlang (n) interclaim times and a constant dividend barrier
Autor: Mármol, Maite, Claramunt Bielsa, M. Mercè
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In this paper we analyze the time of ruin in a risk process with the interclaim times being Erlang(n) distributed and a constant dividend barrier. We obtain an integro-differential equation for the Laplace Transform of the time of ruin. Explicit solu
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d0945c1cd53b26cb62e23285d24722eb
http://hdl.handle.net/2445/12045
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