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pro vyhledávání: '"Trading Algorithmique"'
Autor:
Bergault, Philippe
On a given market, a market maker is in charge of providing liquidity for one (or more) asset(s) by proposing at all time a price at which she is ready to buy the asset and a price at which she is ready to sell it. The market maker aims at maximzing
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::8dae9280c3b78f54d2998b227e039dfb
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03592281
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03592281
Autor:
Emilio Said
Publikováno v:
Pricing of Securities [q-fin.PR]. Université Paris-Saclay, 2020. English. ⟨NNT : 2020UPASC030⟩
HAL
HAL
The main objective of this thesis is to understand the various aspects of market impact. It consists of four chapters in which the market impact is studied in different contexts and at different scales. The first chapter presents an empirical study o
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5ad2ca743037dd7bf4b89399c99d0338
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02892083
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02892083
Autor:
Huré, Come
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université Paris Diderot (Paris 7), Sorbonne Paris Cité, 2019. English
General Mathematics [math.GM]. Université Sorbonne Paris Cité, 2019. English. ⟨NNT : 2019USPCC052⟩
General Mathematics [math.GM]. Université Sorbonne Paris Cité, 2019. English. ⟨NNT : 2019USPCC052⟩
The present thesis deals with numerical schemes to solve Markov Decision Problems (MDPs), partial differential equations (PDEs), quasi-variational inequalities (QVIs), backward stochastic differential equations (BSDEs) and reflected backward stochast
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::56b1df0b6e7ec4563b81fc2462cbeeb4
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02331441/file/ThesisComeHure.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02331441/file/ThesisComeHure.pdf
Autor:
Baptiste, Julien
Le but de cette thèse CIFRE est de construire un portefeuille de stratégies de trading algorithmique intraday. Au lieu de considérer les prix comme une fonction du temps et d'un aléa généralement modélisé par un mouvement brownien, notre appr
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http://www.theses.fr/2018PSLED009
Autor:
Vanden Bogaerde, Laurent
Ce mémoire a pour question de recherche les effets des stratégies de traders à haute fréquence sur le marché des actions américain. Pour ce faire, il est décomposé en trois parties dont la première étudie les événements historiques et les
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::49a0b1389b683a1efa47485ce6576c24
https://hdl.handle.net/2078.1/thesis:7193
https://hdl.handle.net/2078.1/thesis:7193
Autor:
Bernales, A., Dugast, J.
Publikováno v:
Bulletin de la Banque de France. (195):45-47
La Banque de France a organisé un atelier de recherche intitulé « Trading algorithmique et trading haute fréquence », le 8 novembre 2013, afin de comprendre les conséquences de l’automatisation des échanges boursiers et de mettre en lumière
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::fa967403ecd8060d21500fae4cf821cf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF195_5-Trading.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF195_5-Trading.pdf
Autor:
Fernandez Tapia, Joaquin
L'objectif de ce travail de thèse est une étude quantitive des differents problèmes mathematiques qui apparaissent en trading algorithmique. Concrètement, on propose une approche scientifique pour optimiser des processus relatifs a la capture et
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http://www.theses.fr/2015PA066354/document
Autor:
Vincent, Arnaud
Le trading algorithmique utilisé à des fins spéculatives a pris un véritable essor depuis les années 2000, en optimisant d'abord l'exécution sur les marchés d'ordres issus de décisions humaines d'arbitrage ou d'investissement, puis en exécut
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2013ENMP0049/document
Autor:
Vincent, Arnaud
Publikováno v:
Economies et finances. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2013. Français. ⟨NNT : 2013ENMP0049⟩
Algorithmic trading, designed for speculative purposes, really took off in the early 2000's, first for optimizing market orders based on human decisions and then for executing trading strategies in real time. In this systematic trading approach, huma
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::91deba88a0c27a41029dab9583ae408a
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00958007/file/2013ENMP0049.pdf
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00958007/file/2013ENMP0049.pdf
Autor:
Marc Lenglet, Angelo Riva
Publikováno v:
Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs
Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, Association Recherche et régulation, 2013, 14 (2), pp.2-22
Revue de la Régulation, Vol 14 (2013)
Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs, Association Recherche et régulation, 2013, 14 (2), pp.2-22
Revue de la Régulation, Vol 14 (2013)
Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 2007, la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiF) a bouleversé le paysage institutionnel et l’organisation des marchés financiers en Europe. Dans cet article, nous montrons pourquoi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fd428c8af6775ef632f77f44ae3efb0e
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01517014
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01517014