Zobrazeno 1 - 10
of 182
pro vyhledávání: '"Trading Algorithmique"'
Publikováno v:
Romanian Review of Private Law / Revista Română de Drept Privat; 2022, Issue 1, p61-74, 14p
Autor:
Lebreton, Victor
The algorithmic trading comes from digitalisation of the processing of trading assets on financial markets. Since 1980 the computerization of the stock market offers real time processing of financial information. This technological revolution has off
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0810.4000
Autor:
LENGLET, MARC1
Publikováno v:
Revue Française de Gestion. 2017, Vol. 43 Issue 269, p145-160. 16p.
Autor:
Emilio Said
Publikováno v:
Pricing of Securities [q-fin.PR]. Université Paris-Saclay, 2020. English. ⟨NNT : 2020UPASC030⟩
HAL
HAL
The main objective of this thesis is to understand the various aspects of market impact. It consists of four chapters in which the market impact is studied in different contexts and at different scales. The first chapter presents an empirical study o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5ad2ca743037dd7bf4b89399c99d0338
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02892083
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02892083
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Baldacci, Bastien
Publikováno v:
Economics and Finance. Institut Polytechnique de Paris, 2021. English. ⟨NNT : 2021IPPAX050⟩
This thesis is split into three parts. In the first part, we apply the Principal-Agent theory to some problems of market microstructure. First, we build an incentives mechanism to improve the market quality in the context of market-making activity in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f8a6555f6cf04e09efb33849c2f9adfc
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03375983/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03375983/document
Publikováno v:
Systèmes d'information & management. 23:81-106
En quoi les strategies de trading algorithmique peuvent-elles expliquer la propagation de flash crashes sur le marche financier ? L’originalite de traiter cette question reside dans le besoin de croiser deux champs disciplinaires : la finance de ma
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::fe57a2f366da3b29efd1e2187a0561c9
https://doi.org/10.3917/sim.182.0081
https://doi.org/10.3917/sim.182.0081
Autor:
Bernales, A., Dugast, J.
Publikováno v:
Bulletin de la Banque de France. (195):45-47
La Banque de France a organisé un atelier de recherche intitulé « Trading algorithmique et trading haute fréquence », le 8 novembre 2013, afin de comprendre les conséquences de l’automatisation des échanges boursiers et de mettre en lumière
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::fa967403ecd8060d21500fae4cf821cf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF195_5-Trading.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/BDF195_5-Trading.pdf