Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Trace tests"'
Autor:
Pesaran, M. Hashem, author
Publikováno v:
Time Series and Panel Data Econometrics, 2015.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198736912.003.0022
Publikováno v:
Econometric Reviews. 32:814-847
In this paper we investigate the role of deterministic components and initial values in bootstrap likelihood ratio type tests of cointegration rank. A number of bootstrap procedures have been proposed in the recent literature some of which include es
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da05babbf9211505c83a9b99f5f2b0f7
https://doi.org/10.1080/07474938.2012.690677
https://doi.org/10.1080/07474938.2012.690677
Autor:
Jun Nagayasu, Joseph P. Byrne
Publikováno v:
Global Finance Journal. 21:138-151
In this paper we empirically examine the relationship between the real exchange rate and the real interest rate differential using recent econometric methods robust to potential structural breaks. Generally, our study provides evidence of this relati
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d9d423f70a64306fb15e685d5e70795d
https://doi.org/10.1016/j.gfj.2010.06.002
https://doi.org/10.1016/j.gfj.2010.06.002
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.