Zobrazeno 1 - 10
of 220
pro vyhledávání: '"Touzi, N."'
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2014, Vol. 24, No. 1, 312-336
We consider the problem of superhedging under volatility uncertainty for an investor allowed to dynamically trade the underlying asset, and statically trade European call options for all possible strikes with some given maturity. This problem is clas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.3921
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications, 121, 265--287, 2011
This paper considers the nonlinear theory of G-martingales as introduced by Peng. A martingale representation theorem for this theory is proved by using the techniques and the results established in an accompanying paper for the second order stochast
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1001.3802
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2004, Vol. 14, No. 2, 678-717
We study the dual formulation of the utility maximization problem in incomplete markets when the utility function is finitely valued on the whole real line. We extend the existing results in this literature in two directions. First, we allow for nons
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0405290
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2010 120(7):1133-1158
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Touzi, N.
Publikováno v:
Applied Mathematics & Optimization. May/Jun99, Vol. 39 Issue 3, p411. 12p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.