Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Tortora, ANDREA DONATO"'
Publikováno v:
In Quarterly Review of Economics and Finance May 2013 53(2):87-111
This paper analyzes the empirical performance of two alternative ways in which multi-factor models with time-varying risk exposures and premia may be estimated. The first method echoes the seminal two-pass approach advocated by Fama and MacBeth (1973
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::d8760aa1c49d0c0dd299f184806eb4ad
https://hdl.handle.net/10419/102389
https://hdl.handle.net/10419/102389
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Guidolin, Massimo1 massimo.guidolin@unibocconi.it, Ravazzolo, Francesco2 Francesco.Ravazzolo@Norges-Bank.no, Tortora, Andrea Donato3 andrea.tortora@phd.unibocconi.it
Publikováno v:
Norges Bank: Working Papers. 12/30/2011, Issue 19, preceding p1-43. 44p.