Zobrazeno 1 - 10
of 71
pro vyhledávání: '"Torricelli, L."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Speicher, E.A., Moran, S.B., Burd, A.B., Delfanti, R., Kaberi, H., Kelly, R.P., Papucci, C., Smith, J.N., Stavrakakis, S., Torricelli, L., Zervakis, V.
Publikováno v:
In Deep-Sea Research Part I 2006 53(11):1810-1830
Autor:
Jacquier, A, Torricelli, L
Anomalous diffusions arise as scaling limits of continuous-time random walks (CTRWs) whose innovation times are distributed according to a power law. The impact of a non-exponential waiting time does not vanish with time and leads to different distri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1032::258d38f8f01f606109a91add00dca4af
http://hdl.handle.net/10044/1/89037
http://hdl.handle.net/10044/1/89037
Autor:
Torricelli L
In this paper we propose a general derivative pricing framework that employs decoupled time-changed (DTC) Lévy processes to model the underlying assets of contingent claims. A DTC Lévy process is a generalized time-changed Lévy process whose conti
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4094::e90a0d501cc542d800df5c21398067ee
http://hdl.handle.net/11585/851664
http://hdl.handle.net/11585/851664
Autor:
S. Adriaenssens, A.K. Agrawal, M. Amjadian, H. De Backer, G.L. Balázs, R.K. Bharil, B. Bhattacharya, A. Boegle, E. Brühwiler, E. Caetano, N. Chouw, T. Cooling, M. Dicleli, G. Farkas, P.R.A. Fidler, A.J. Gastineau, O.R. Ramos, G. Hegemier, K. Humpf, K. Kimura, T. Kovács, K.A. Malo, B.T. Martin, C.R. Middleton, M. De Miranda, V. Modeer, A. Nowak, R. Patton, A. Pipinato, R. Saul, M. Rosignoli, F. Schanack, A.E. Schultz, L. Stewart, Torricelli L. Ferretti, P.J. Vardanega, G.T. Webb
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b1a6332d794d4012bf36fca3e1a77acf
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800058-8.09998-9
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800058-8.09998-9
Autor:
Torricelli L. Ferretti
This chapter describes some peculiar aspects pertaining the design and realization of the new Reno Bridge, located on the Variante di Valico (A1 Milan Naples Highway). The bridge, realized using the incremental launching method, has a total length of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b02625a9f678d1de5f782008ccce1216
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800058-8.00024-4
https://doi.org/10.1016/b978-0-12-800058-8.00024-4
Autor:
Torricelli L
In the setting of a stochastic volatility model, we find a general pricing equation for the class of payoffs depending on the terminal value of a market asset and its final quadratic variation. This provides a pricing tool for European-style claims p
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4094::d74d77a46c1a1b5131245c85eb6a3799
http://hdl.handle.net/11585/851672
http://hdl.handle.net/11585/851672