Zobrazeno 1 - 10
of 109
pro vyhledávání: '"Topaloglou, Nikolas"'
We develop and implement methods for determining whether relaxing sparsity constraints on portfolios improves the investment opportunity set for risk-averse investors. We formulate a new estimation procedure for sparse second-order stochastic spannin
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.01951
We develop and implement methods for determining whether introducing new securities or relaxing investment constraints improves the investment opportunity set for prospect investors. We formulate a new testing procedure for prospect spanning for two
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2004.02670
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We derive properties of the cdf of random variables defined as saddle-type points of real valued continuous stochastic processes. This facilitates the derivation of the first-order asymptotic properties of tests for stochastic spanning given some sto
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1810.10800
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 16 November 2021 295(1):378-393
Publikováno v:
Management Science; Sep2024, Vol. 70 Issue 9, p6002-6025, 24p
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 16 August 2020 285(1):48-65
Publikováno v:
In Journal of Econometrics August 2020 217(2):291-311
Publikováno v:
In European Journal of Operational Research 1 March 2020 281(2):415-427