Zobrazeno 1 - 10
of 21
pro vyhledávání: '"Tomanova, Petra"'
Autor:
Holý, Vladimír, Tomanová, Petra
Publikováno v:
Hol\'y, V. & Tomanov\'a, P. (2022). Modeling Price Clustering in High-Frequency Prices. Quantitative Finance, 22(9), 1649-1663
The price clustering phenomenon manifesting itself as an increased occurrence of specific prices is widely observed and well-documented for various financial instruments and markets. In the literature, however, it is rarely incorporated into price mo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.12112
Autor:
Tomanová, Petra, Holý, Vladimír
Publikováno v:
Tomanov\'a, P. & Hol\'y, V. (2021). Clustering of Arrivals in Queueing Systems: Autoregressive Conditional Duration Approach. Central European Journal of Operations Research, 29(3), 859-874
Arrivals in queueing systems are typically assumed to be independent and exponentially distributed. Our analysis of an online bookshop, however, shows that there is an autocorrelation structure present. First, we adjust the inter-arrival times for di
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.14382
Autor:
Holý, Vladimír, Tomanová, Petra
We investigate the computational issues related to the memory size in the estimation of quadratic covariation, taking into account the specifics of financial ultra-high-frequency data. In multivariate price processes, we consider both contamination b
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.13062
Publikováno v:
(2023) Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics
In finance, durations between successive transactions are usually modeled by the autoregressive conditional duration model based on a continuous distribution omitting zero values. Zero or close-to-zero durations can be caused by either split transact
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1812.07318
Autor:
Holý, Vladimír, Tomanová, Petra
When stock prices are observed at high frequencies, more information can be utilized in estimation of parameters of the price process. However, high-frequency data are contaminated by the market microstructure noise which causes significant bias in p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1811.09312
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Remih, Katharina, Hufnagel, Franziska, Karl, Anna, Durkalski-Mauldin, Valerie, Lee, William M., Su, Zemin, Rule, Jody, Tomanova, Petra, Krieg, Laura, Karkossa, Isabel, Schubert, Kristin, von Bergen, Martin, Luckhardt, Sonja, Ziegler, Nicole, Kannt, Aimo, Fontana, Robert, Strnad, Pavel
Publikováno v:
In Journal of Hepatology June 2024 80 Supplement 1:S104-S104
