Zobrazeno 1 - 10
of 412
pro vyhledávání: '"Timing of resolution of uncertainty"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Finance Research Letters February 2024 60
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 1996 Nov 01. 6(4), 1075-1090.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2245147
Publikováno v:
Economic Theory, 1997 Jan 01. 9(1), 3-22.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25054329
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Haluk Ergin, Todd Sarver
Publikováno v:
Theoretical Economics. 10:489-541
We study preferences for timing of resolution of objective uncertainty in a menuchoice model with two stages of information arrival. We characterize a general class of utility representations called hidden action representations, which interpret an i
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0bc2326ecbd6d02bc8a2bd61892c36a0
https://doi.org/10.3982/te1340
https://doi.org/10.3982/te1340
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chenghu Ma
Publikováno v:
Journal of Economic Dynamics & Control. Oct98, Vol. 23 Issue 1, p97. 16p.
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 6, no. 4 (1996), 1075-1090
We derive the implications of default risk for valuation of securities in an abstract setting in which the fractional default recovery rate and the hazard rate for default may depend on the market value of the instrument itself, or on the market valu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6c670c1ddb9906027905151d75651c5a
http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1035463324
http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1035463324
Publikováno v:
Economic Theory. 9:3-22
In this paper we present a model of the term structure of interest rates with imperfect information and stochastic differential utility, a form of non-additive recursive utility. A principal feature of recursive utility, that distinguishes it from ti
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f4c42cb419b114bb5f9e21c6b7d0bf8d
https://doi.org/10.1007/s001990050107
https://doi.org/10.1007/s001990050107