Zobrazeno 1 - 10
of 201
pro vyhledávání: '"Time-varying parameter model"'
Autor:
Mohamad Husam Helmi, A. Nazif Catik, Begum Yurteri Kosedagli, Gul Serife Huyuguzel Kisla, Coskun Akdeniz
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 13, Iss 6 (2023)
This paper examines the effects of oil and natural gas prices on the oil and gas sectors of the BRIC countries (Brazil, Russia, India, and China) over the period over from 20013 to 2022. Unlike previous studies, it employs a time-varying capital asse
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/86263fe4771f496cb637fc2fb188abf8
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 7, Iss 1, Pp 1-22 (2021)
Abstract This study analyzes oil price exposure of the oil–gas sector stock returns for the fragile five countries based on a multi-factor asset pricing model using daily data from 29 May 1996 to 27 January 2020. The endogenous structural break tes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/44473b9072b64c64819180ed2a6717b5
Autor:
Aina, Abiola Lydia
Publikováno v:
Acta Economica. 18(33):97-113
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1111070
Publikováno v:
Journal of Financial Regulation and Compliance, 2019, Vol. 27, Issue 4, pp. 422-442.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JFRC-11-2018-0146
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Abiola Lydia Aina
Publikováno v:
Acta Economica, Vol 18, Iss 33 (2020)
Studies on the relationship between the informal economy and economic growth have been inconclusive as to whether the positive or negative relationship dominates. These results are partly due to the type of estimation technique such as fixed-paramete
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8196c0fd413e4f7fb688ef748fa4e675
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Boivin, Jean
Publikováno v:
Journal of Money, Credit and Banking, 2006 Aug 01. 38(5), 1149-1173.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3839002
Publikováno v:
Journal of Forecasting. 41(8):1725-1740
This paper analyzes the predictive ability of aggregate and dis-aggregate proxies of investor sentiment, over and above standard macroeconomic predictors, in forecasting housing returns in China, using an array of machine learning models. We find tha