Zobrazeno 1 - 10
of 86
pro vyhledávání: '"Time-varying copulas"'
Publikováno v:
Modern Finance, Vol 1, Iss 1 (2023)
By applying time-varying copulas and panel regression analysis, this study investigates the dependence between the Chinese and eleven international stock markets, as well as its determinants during the period 2002-2018. Our results indicate that the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/171f45bc252f469aac50366fe57c788d
Publikováno v:
China Agricultural Economic Review, 2022, Vol. 14, Issue 2, pp. 443-463.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CAER-05-2021-0099
Autor:
Duy Duong, Toan Luu Duc Huynh
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 6, Iss 1, Pp 1-26 (2020)
Abstract This study contributes a rich set of quantitative methodologies including a non-parametric approach (Chi-plots and K-plots) as well as copulas (traditional and time-varying with Student’s t-copulas) to the existing literature in terms of d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2df9323d0d344689bb15a50b14b78971
Publikováno v:
MethodsX, Vol 8, Iss , Pp 101322- (2021)
This study proposes a novel approach that investigates the dynamic dependency among exchange rates by extending time-varying copulas' parameters following an autoregressive moving average (ARMA) process. The process consists of an autoregressive part
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ef25aeb8cce24602a3625ac624f211ad
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wael Hemrit, Noureddine Benlagha
Publikováno v:
Communications in Statistics - Simulation and Computation. 52:1384-1402
The present article investigates the presence of diversification benefits resulting from the dependence structure in stock returns of Islamic and conventional insurance. Our empirical design is based on the use of daily closing stock prices of 20 Sau
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4bf216b0658789270c3b5c45fab685c3
https://doi.org/10.1080/03610918.2021.1884713
https://doi.org/10.1080/03610918.2021.1884713
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
MethodsX
MethodsX, Vol 8, Iss, Pp 101322-(2021)
MethodsX, Vol 8, Iss, Pp 101322-(2021)
This study proposes a novel approach that investigates the dynamic dependency among exchange rates by extending time-varying copulas' parameters following an autoregressive moving average (ARMA) process. The process consists of an autoregressive part
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cf25db146fa53e451c761afd85b7e906
http://europepmc.org/articles/PMC8374326
http://europepmc.org/articles/PMC8374326