Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Tijs, Stef H."'
Interval bankruptcy problems arise in situations where an estate has to be liquidated among a fixed number of creditors and uncertainty about the amounts of the claims is modeled by intervals. We extend in the interval setting the classical results b
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1301.3096
Autor:
Tijs, Stef H.
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research, 1992 Feb 01. 17(1), 164-174.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3689899
Autor:
Potters, Jos A. M.1, Tijs, Stef H.1
Publikováno v:
Mathematics of Operations Research. Feb92, Vol. 17 Issue 1, p164-174. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Programming; January 1992, Vol. 53 Issue: 1-3 p199-211, 13p
Autor:
Tijs, Stef H.
Publikováno v:
Mathematical Social Sciences; April 1987, Vol. 13 Issue: 2 p177-181, 5p
Publikováno v:
Games and Economic Behavior; August 1995, Vol. 10 Issue: 2 p355-367, 13p
Autor:
Tijs, Stef H., Driessen, Theo S.H.
Publikováno v:
In Mathematical Social Sciences 1986 12(1):9-20