Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Thuy Thi Thu Truong"'
Publikováno v:
Seonmul yeongu, Vol 31, Iss 4, Pp 309-327 (2023)
– The authors examined whether stocks with higher left-tail risk measures earn higher or lower futures returns. Specifically, the authors estimate the cross-sectional principal component of a battery of left-tail risk measures and analyze future re
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ed7389a1e4c14a55b7687f7a67957948
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets.
PurposeThe authors aim to understand the driving forces behind the idiosyncratic volatility puzzle in the Korean stock market. The authors study the Korean stock market because previous works report a strong idiosyncratic volatility puzzle in Korea,
Autor:
Thuy Thi Thu Truong, Jungmu Kim
Publikováno v:
Sustainability
Volume 11
Issue 24
Volume 11
Issue 24
This study examines the short- and long-run effects of corporate social responsibility (CSR) activities on the credit risk implied in credit derivative prices. Measuring the different term effects on credit risk by the slope of credit default swap (C
Autor:
Jungmu Kim, Thuy Thi Thu Truong
Publikováno v:
Sustainability, Vol 11, Iss 18, p 5123 (2019)
Sustainability
Volume 11
Issue 18
Sustainability
Volume 11
Issue 18
The study investigates the premiums expected for non-sustainable and sustainable components of market volatility in Korea during the August 1991 to December 2018 period. We decompose market volatility into non-sustainable and sustainable components a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.