Zobrazeno 1 - 10
of 296
pro vyhledávání: '"Threshold Autoregressive Model"'
Autor:
Ahmed Ghezal, Omar Alzeley
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 5, Pp 11805-11832 (2024)
In an endeavor to encapsulate the dual aspects of volatility progression and periodicity inherent in autocorrelation frameworks demonstrated by various nonlinear time series, a novel conceptualization emerges—the periodic threshold autoregressive s
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/853f6c11fb4f4b19aee1e97c23c1517f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jinzhao Chen
Publikováno v:
Asia and the Global Economy, Vol 3, Iss 2, Pp 100064- (2023)
Moving away from a fixed exchange rate in 2005, China has gradually enlarged the band of fluctuations of Renminbi (RMB) and implemented various reforms on its central parity to have a more flexible exchange rate regime. This paper studies the nature
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a9d4406bfd254ac0b4fa9f7575543dde
Publikováno v:
Risks, Vol 11, Iss 12, p 207 (2023)
Human mortality has been improving faster than expected over the past few decades. This unprecedented improvement has caused significant financial stress to pension plan sponsors and annuity providers. The widely recognized Lee–Carter model often a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/17db2de3c0ae40629e81a595404132d4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cuixin Peng, Zhiwen Zhao
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-16 (2021)
Abstract This paper considers the parameter estimation problem of a first-order threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model by using the empirical likelihood method. We obtain the empirical likelihood ratio statistic based on the es
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8caa496dd04f4938b0d62b9a9db02200
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Renmin Zhujiang, Vol 43 (2022)
This study aims to more accurately predict the displacement changes of landslides with nonlinear volatility development.The empirical mode decomposition is first employed to process the time series of monitoring surface displacement of a landslide,an
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/479fe93339bb4f6984b7f7aee2ddaba5