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Akademický článek

A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes

Autor: Sergio L. Franklin Jr., Thiago B. Duarte, César R. Neves, Eduardo F. L. Melo

Publikováno v: Economia Aplicada, Vol 16, Iss 2, Pp 255-290 (2012)

Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e algoritmos genéticos, em complemento ao

Externí odkaz: https://doaj.org/article/8d2200c712c5472b9bfd742723162dac

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Asset liability management for open pension schemes using multistage stochastic programming under Solvency-II-based regulatory constraints

Autor: Davi Michel Valladão, Thiago B. Duarte, Alvaro Veiga

Publikováno v: Insurance: Mathematics and Economics. 77:177-188

Open private pension schemes are subject to risk-based regulation. In this context, asset and liability management (ALM) frameworks for pension plan operators are increasingly based on multistage stochastic programming (MSP). The significant advances

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f45210c577924ca12c5280d576664ccd
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2017.09.022

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A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes

Autor: César Neves, Eduardo F. L. de Melo, Thiago B. Duarte, Sergio Luis Franklin

Publikováno v: Economia Aplicada; v. 16 n. 2 (2012); 255-290
Economia Aplicada; Vol. 16 No. 2 (2012); 255-290
Economia Aplicada; Vol. 16 Núm. 2 (2012); 255-290
Economia Aplicada
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Economia Aplicada, Vol 16, Iss 2 (2012)
Economia Aplicada, Volume: 16, Issue: 2, Pages: 255-290, Published: JUN 2012
Economia Aplicada, Vol 16, Iss 2, Pp 255-290 (2012)

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::eaec4e6736b29aa00f65ac3c4591493c
https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/46201

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