Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Tharann, Björn"'
Publikováno v:
In Journal of Commodity Markets December 2021 24
Publikováno v:
Quarterly Journal of Finance; Dec2021, Vol. 11 Issue 4, p1-43, 43p
Autor:
Tharann, Björn
This thesis studies the predictability of stock and commodity returns. It also examines the sources of return anomalies in financial markets. Chapter 1 introduces the main concepts and delivers an overview of the subsequent chapters. Chapter 2 begins
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3423f1127bd1d950a39cb946d5b56927
https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/4459
https://www.repo.uni-hannover.de/handle/123456789/4459
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We comprehensively analyze the predictive power of several option implied variables for monthly S & P 500 excess returns and realized variance. The correlation risk premium (CRP) emerges as a strong predictor of both excess returns and realized varia
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::dea194fb936ab7af6664da96b139fe5f
https://hdl.handle.net/10419/172873
https://hdl.handle.net/10419/172873