Zobrazeno 1 - 10
of 27
pro vyhledávání: '"Thai Vu Hong Nguyen"'
Publikováno v:
Heliyon, Vol 8, Iss 11, Pp e11906- (2022)
This study investigates the moderating role of strategic interaction on the relationship between bank lending and macroeconomic factors, using panel data on Vietnamese commercial banks over 2008–2018. We find that the effect of macroeconomic and mo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/71444fb931914822bb033d1fa8d9528d
Publikováno v:
Borsa Istanbul Review, Vol 19, Iss 4, Pp 288-296 (2019)
The Fama-French model offers a framework explaining the stock return variability by capturing the size, value, profitability, and investment patterns of firms; but it fails in capturing the low average returns on small stocks. This article contribute
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/785650b5804046b79c3b062d4098bc05
Publikováno v:
Eurasian Business Review. 13:281-307
Autor:
Binh Nguyen Thanh, Devmali Perera, Phong Nguyen Thanh, Thai Vu Hong Nguyen, Tra Pham Thi Thu, Linh Nguyen Thi My, Thanh Tuan Chu, Seng Kiong Kok
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Thach V.H. Nguyen, Thai Vu Hong Nguyen, Thanh Cong Nguyen, Thu Thi Anh Pham, Quan M.P. Nguyen
This study investigates the impacts of the United States (US) federal funds rate and Chinese interbank rate on the behaviors of stablecoins and traditional cryptocurrencies. We employ GARCH, EGARCH and Fixed Effects models for the daily sample of the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1ec2dea18b9acf265a8588b2f5d12c37
https://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/48344/1/Manuscript-Stablecoin-08022022.docx
https://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/48344/1/Manuscript-Stablecoin-08022022.docx
Publikováno v:
Borsa Istanbul Review, Vol 19, Iss 4, Pp 288-296 (2019)
The Fama-French model offers a framework explaining the stock return variability by capturing the size, value, profitability, and investment patterns of firms; but it fails in capturing the low average returns on small stocks. This article contribute
Publikováno v:
Research in International Business and Finance. 63:101785