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pro vyhledávání: '"Théorie du portefeuille"'
Autor:
Chamakh, Linda
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Institut Polytechnique de Paris, 2021. English. ⟨NNT : 2021IPPAX045⟩
The treatment of uncertainties is a fundamental problem in the financial context, and more precisely in portfolio optimisation. The variables studied are often time dependent, with heavy tails. In this thesis, we are interested in tools allowing to t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::87225169f24e4015e0fce4faacdafc15
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03373286/file/99371_CHAMAKH_2021_archivage.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03373286/file/99371_CHAMAKH_2021_archivage.pdf
Autor:
Miller, Enzo
The present thesis deals with non Markovian linear-quadratic stochastic control problems. It is divided into three parts. In the first part, we tackle stochastic Volterra control problems whose kernel can be expressed as Laplace transform. Such assum
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::097eaa6082c7972d165a9a9093e3fc71
https://theses.hal.science/tel-03714427
https://theses.hal.science/tel-03714427
Autor:
Paut, Raphaël
Publikováno v:
Agronomie. INRAE, 2020. Français
Mixed fruit tree-vegetable systems (MFV) are agroforestry systems that aim to optimize the use of spatial and temporal resources by producing fruits and vegetables on the same plot. In this respect, these systems seem to be able to meet the dual prod
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::58cccfc34a82163cdf413704e138ca71
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03128903/file/RP_manuscrit_VF.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03128903/file/RP_manuscrit_VF.pdf
Autor:
Ouenniche, Ahmed
La principale question de recherche à laquelle ce mémoire tente de répondre est de savoir si le fait d'être un investisseur socialement responsable se traduit ou non par un coût. L'objet de cette recherche consiste à proposer une approche d'ana
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/842/1/M10302.pdf
Publikováno v:
Cuadernos de Economía, Vol 37, Iss 74, Pp 287-314 (2018)
Cuadernos de Economía, Volume: 37, Issue: 74, Pages: 287-313, Published: DEC 2018
Cuadernos de Economía, Volume: 37, Issue: 74, Pages: 287-313, Published: DEC 2018
Seasonal components have been found in the price of most commodities, where prices are largely determined by the anticipation of seasonal demand and/or supply. This paper presents a methodology to determine seasonal forward prices in the electricity
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fa70405d810ca9dc450f31cd85692908
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/54299
https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/54299
Autor:
Zhang, Jiangxingyun
L'objectif de cette thèse est d’étudier à côté du risque défaut, le rôle spécifique des risques de volatilité et de co-volatilité dans la formation des taux longs dans la zone euro. On propose en particulier un modèle théorique de choix
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017REN1G011/document
Autor:
Zhang, Jiangxingyun
Publikováno v:
Economics and Finance. Université Rennes 1, 2017. English. ⟨NNT : 2017REN1G011⟩
This thesis examines the specific role of volatility risks and co-volatility in the formation of long-term interest rates in the euro area. In particular, a two-country theoretical portfolio choice model is proposed to evaluate the volatility risk pr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______177::829a52aff3063dc575e9f926e71e8df0
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01684720/file/ZHANG_Jiangxingyun.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01684720/file/ZHANG_Jiangxingyun.pdf
Autor:
Tarnaud, Albane
Cette thèse de doctorat étudie la transposition d’une méthodologie héritée de la théorie de la production, couramment appelée "méthode DEA", à l’analyse de la performance des actifs financiers. Elle souligne la pertinence de l’utilisat
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2015LIL12003
Autor:
Slimani, Zakaria
L'investisseur islamique diffère de son homologue de type homoeconomicus, dans son approche de l'acte d'investissement. Le premier ne se base pas exclusivement, sur un critère financier pour hiérarchiser ses choix d'investissements, mais utilise a
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2014GRENG018
Akademický článek
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