Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Tewou, Kokouvi"'
Autor:
Kalnina, Ilze, Tewou, Kokouvi
This paper introduces an econometric framework for analyzing cross-sectional dependence in the idiosyncratic volatilities of assets using high frequency data. We first consider the estimation of standard measures of dependence in the idiosyncratic vo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.13437
Autor:
Tewou, Kokouvi
Cette thèse est organisée en trois chapitres. Dans le premier chapitre, qui est co-écrit avec Ilze Kalnina, nous proposons un test statistique pour évaluer l’adéquation de la volatilité idiosyncratique comme mesure du risque idioyncratique. N
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/24658