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NÃO LINEARIDADES NA DINÂMICA DO PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO ENTRE 1947 E 2012

Autor: Lopes, Luckas Sabioni, Toyoshima, Silvia Harumi

Publikováno v: Análise Econômica; Vol. 34 No. 66 (2016): setembro de 2016
Análise Econômica; v. 34 n. 66 (2016): setembro de 2016
Análise Econômica
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
Análise Econômica; v. 34, n. 66 (2016): setembro de 2016

In this paper, we look for nonlinear dynamics in Brazilian gross domestic product (GDP) cycles between 1947 and 2012, by using BDS statistics to analyze autoregressive and Markovian models. Our results showed that AR(p) regressions could not complete

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ea4cbe82656699392e09ebfa47e4edff
https://seer.ufrgs.br/index.php/AnaliseEconomica/article/view/54160

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[en] PAR(P) AND SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS APPROACH IN THE MODELING AND SCENARIOS GENERATION

Autor: MOISES LIMA DE MENEZES

[pt] Em função da predominância das fontes hidráulicas no sistema elétrico brasileiro, há uma grande incerteza na oferta futura de energia. Para lidar com a incerteza hidrológica, a política ótima de operação do sistema elétrico brasileir

Externí odkaz: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=23300@1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=23300@2

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Is the Iberian electricity market chaotic?: Characterization and prediction with nonlinear methods

Autor: Alves, Ana Maria da Rocha de Sousa Guedes

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

Doctor in Quantitative Methods/ Classificação: C01, C02, C63, G17, Q41 Q47 Com a alteração do paradigma relativo aos sistemas eléctricos, deixando de ser reg- ulados e passando a ser liberalizados, o estudo e a previsão de preços e de potênci

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::13cb99cb80ade12df3b8379e7c83bd55
https://hdl.handle.net/10071/6927

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Market efficiency, nonlinearity and technical analysis in the global market

Autor: Ly, Amadú

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC)-FCT-Sociedade da Informação
instacron:RCAAP

In this thesis we investigate market efficiency from a different perspective. Instead of traditional approach to one market in specific, this time around we study market efficiency from a global perspective. See the global market indices as one singl

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e719572270117089dc2426772f9bf2b0
https://hdl.handle.net/10071/629

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Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos

Autor: Nicolau, João Carlos

Na abordagem dos modelos ARCH coloca-se frequentemente dois problemas: como detectar urn efeito ARCH e como estimar um modelo de regressão com efeito ARCH. É nosso propósito, neste trabalho, apresentar alguns resultados sobre estas questões, ilus

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1503::43434e4e25dbaa0cad487744c74b2231
https://hdl.handle.net/10400.5/24272

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