Výsledky vyhledávání - "Tesis. Maestría en Finanzas"

Análisis de eficiencia en los mercados de opciones sobre índices : una aproximación a los mercados emergentes

Autor: Loaiza Palacio, Daniel

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Universidad EAFIT
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Un mercado de capitales eficiente se caracteriza porque los precios de los activos reflejan los efectos de la información que se basa en eventos que ya han ocurrido y en eventos que el mercado espera vayan a ocurrir en el futuro (Fama, 1965). Aunque

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http://hdl.handle.net/10784/200

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Análisis del índice general de las bolsas de valores de Colombia (IGBC), chile (IPSA) y Perú (IGBVL), y sus rendimientos desde la teoría del caos 2001-2011

Autor: Restrepo Restrepo, Jorge Humberto

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El objetivo de este trabajo es examinar si existe persistencia y estructuras caóticas en las series de tiempo de los índices las Bolsas de Valores de Colombia (IGBC), Chile (IPSA) y Perú (IGBVL) y sus rendimientos, en el período comprendido entre

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http://hdl.handle.net/10784/199

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Validación empírica del modelo CAPM para Colombia 2003-2010

Autor: Serna Rodríguez, Maribel

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En este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe –Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pe

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Estimación del riesgo de crédito en empresas del sector real en Colombia

Autor: Sepúlveda Rivillas, Claudia, Reina Gutiérrez, Walter, Gutiérrez Betancur, Juan Carlos

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Este trabajo propone un modelo probit para datos de panel desbalanceado con efectos aleatorios que permite estimar la probabilidad de quiebra (default) de las empresas del sector real en Colombia, para ser utilizada en la inferencia del riesgo de cr�

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http://hdl.handle.net/10784/267

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Análisis del impacto de la Ley 550 y la Ley 1116 en las variables críticas de valoración

Autor: Agudelo Restrepo, Jairo Julián, Angulo Ochoa, Tulia María

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La Ley 550 de 1999 de Reestructuración, y la Ley 1116 de 2006 de Reorganización Económica, han ayudado a muchas compañías que se encontraban en una difícil situación financiera y con presiones en sus flujos de caja a encontrar un

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El VAR econométrico como alternativa de estimación del valor en riesgo a través de variables fundamentales y de mercado

Autor: Durán Ortiz, Juan Pablo

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Las entidades financieras deben gestionar sus riesgos de mercado por mandato regulatorio. A pesar de esto, las crisis asociadas con este tipo de riesgo siguen presentándose, generando pérdidas cada vez más significativas y dando luga

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Gobierno corporativo y política de dividendos : el caso colombiano

Autor: Usma Patiño, Julián Andrés, Ramírez Arango, Carlos Mario

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Sobre la de base una muestra de 279 empresas, no financieras, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), para el periodo 1997 – 2008, se mide el impacto de la adopción del

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http://hdl.handle.net/10784/1222

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El valor de la propiedad industrial aproximación a un método de valoración financiera de activos intangibles

Autor: González Londoño, Yessica Catalina, Zuluaga Carmona, Mauricio, Maya Ochoa, Cecilia Inés

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Los activos intangibles son parte importante del valor de mercado de una empresa, en especial la marca, pues recoge la ventaja competitiva de la firma para vender un determinado producto o servicio; sin embargo, ni la contabilidad ni las finanzas pos

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Liquidez en los mercados accionarios latinoamericanos : estimando el efecto de una posible fusión

Autor: Castro Roldán, María Isabel

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En este trabajo se propone una metodología para determinar los costos de transacción asociados a la liquidez en los seis mercados accionarios latinoamericanos más importantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, utili

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