Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Tendijck, Stan"'
We develop two models for the temporal evolution of extreme events of multivariate $k$th order Markov processes. The foundation of our methodology lies in the conditional extremes model of Heffernan & Tawn (2004), and it naturally extends the work of
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.14501
Conditionally specified models are often used to describe complex multivariate data. Such models assume implicit structures on the extremes. So far, no methodology exists for calculating extremal characteristics of conditional models since the copula
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2202.11673
Autor:
Tendijck, Stan1 (AUTHOR), Jonathan, Philip1,2 (AUTHOR) p.jonathan@lancaster.ac.uk, Randell, David3 (AUTHOR), Tawn, Jonathan1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Environmetrics. May2024, Vol. 35 Issue 3, p1-20. 20p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tendijck, Stan1 (AUTHOR) s.tendijck@lancaster.ac.uk, Tawn, Jonathan1 (AUTHOR), Jonathan, Philip1,2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Extremes. Mar2023, Vol. 26 Issue 1, p139-156. 18p.
Autor:
Tendijck, Stan
This thesis contributes to the field of multivariate extremes. The work has been motivated by an application in oceanography to assess safety and reliability of offshore structures, vessels, and platforms, but we remark that the contents of the thesi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0cd3712e35037f056b6908a732916864
Autor:
Tendijck, Stan1 (AUTHOR), Eastoe, Emma1 (AUTHOR), Tawn, Jonathan1 (AUTHOR), Randell, David2 (AUTHOR), Jonathan, Philip1,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association. Jun2023, Vol. 118 Issue 542, p1373-1384. 12p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.