Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"Telegraph model"'
Autor:
Anuz Kumar Chakrabarty, Sonia Akter, Mahtab Uddin, Md. Mamunur Roshid, Alrazi Abdeljabbar, Harun Or-Roshid
Publikováno v:
Partial Differential Equations in Applied Mathematics, Vol 11, Iss , Pp 100765- (2024)
This study integrates the telegraph model with the traveling wave coefficient. This model characterizes planar random motion of particles in fluid flow, pressure waves from pulsatile blood flow in arteries, electrical impulses in nerve and muscle cel
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3632c5e34a344f498a2d2e8d9d1d29b0
Publikováno v:
Frontiers in Molecular Biosciences, Vol 10 (2023)
Transcription of almost all mammalian genes occurs in stochastic bursts, however the fundamental control mechanisms that allow appropriate single-cell responses remain unresolved. Here we utilise single cell genomics data and stochastic models of tra
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/90149c8ef4ff43b2bbeac6a4051f5242
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rafael Serrano, Oscar López
Publikováno v:
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
We study optimal investment strategies that maximize expected utility from consumption and terminal wealth in a pure-jump asset price model with Markov-modulated (regime switching) jump-size distributions. We give sufficient conditions for existence
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cc2e5c71ebe9b06c3204d7daace1a591
https://doi.org/10.1080/15326349.2014.999286
https://doi.org/10.1080/15326349.2014.999286
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.