Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"Tee, Chyng Wen"'
Publikováno v:
Journal of Futures Markets, 42(5):959-980, 2022
To cope with the negative oil futures price caused by the COVID-19 recession, global commodity futures exchanges temporarily switched the option model from Black--Scholes to Bachelier in 2020. This study reviews the literature on Bachelier's pioneeri
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2104.08686
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
TEE, CHYNG WEN1 (AUTHOR) cwtee@smu.edu.sg, KERKHOF, JEROEN2 (AUTHOR) jeroen.kerkhof@varstrategies.com
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Jun2021, Vol. 24 Issue 4, p1-31. 31p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tee, Chyng Wen1 cwtee@smu.edu.sg, Ting, Christopher2
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. May2017, Vol. 37 Issue 5, p452-472. 21p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tee, Chyng Wen, Lau, Fat Kit, Zhao, Xin, Penty, Richard, White, Ian, Calligaro, Michel, Lecomte, Michel, Parillaud, Olivier, Michel, Nicolas, Krakowski, Michel
Publikováno v:
Proceedings of SPIE; Nov2006 Part 2, Issue 1, p61840P-61840P-8, 8p