Zobrazeno 1 - 10
of 120
pro vyhledávání: '"Tebaldi, Claudio"'
Autor:
Di Giacinto, Marina1 (AUTHOR) digiacinto@unicas.it, Tebaldi, Claudio2 (AUTHOR), Wang, Tai-Ho3,4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p605-636. 32p.
In this paper we explore optimal liquidation in a market populated by a number of heterogeneous market makers that have limited inventory-carrying and risk-bearing capacity. We derive a reduced form model for the dynamic of their aggregated inventory
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.02228
In this paper monetary risk measures that are positively superhomogeneous, called star-shaped risk measures, are characterized and their properties studied. The measures in this class, which arise when the controversial subadditivity property of cohe
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2103.15790
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Carr, Peter, Tebaldi, Claudio claudio.tebaldi@unibocconi.it
Publikováno v:
Journal of Derivatives. Winter2022, Vol. 30 Issue 2, p49-63. 15p.
Autor:
Buraschi, Andrea1 (AUTHOR) a.buraschi@imperial.ac.uk, Tebaldi, Claudio2 (AUTHOR) claudio.tebaldi@.unibocconi.it
Publikováno v:
Management Science. Jan2024, Vol. 70 Issue 1, p484-506. 23p.
Publikováno v:
The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2017 Oct 01. 52(5), 2251-2275.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26590477
An analysis of moments and spectra shows that, while the distribution of avalanche areas obeys finite size scaling, that of toppling numbers is universally characterized by a full, nonlinear multifractal spectrum. Rare, large avalanches dissipating a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cond-mat/9903270
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Decisions in Economics & Finance; Jun2023, Vol. 46 Issue 1, p45-96, 52p