Zobrazeno 1 - 10
of 28
pro vyhledávání: '"Tazhitdinova, Alisa"'
Autor:
Tazhitdinova, Alisa
We consider a mean-variance portfolio optimization problem, namely, a problem of minimizing the variance of the final wealth that results from trading over a fixed finite horizon in a continuous-time complete market in the presence of convex portf
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10012/5104
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Public Economics May 2023 221
Autor:
Robinson, Sarah, Tazhitdinova, Alisa
Publikováno v:
NBER Working Papers; May2023, Issue 31184-31281, p1-69, 69p
Publikováno v:
NBER Working Papers; Mar2023, Issue 30999-31064, p1-48, 48p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
NBER Working Papers; Aug2022, Issue 30287-30410, p1-39, 39p