Zobrazeno 1 - 10
of 189
pro vyhledávání: '"Taneja H"'
Publikováno v:
Indian Journal of Ophthalmology, Vol 41, Iss 4, Pp 189-191 (1993)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/174a154e6a3e4a71a89133b31ae3bb13
This paper focuses on the pricing of continuous geometric Asian options (GAOs) under a multifactor stochastic volatility model. The model considers fast and slow mean reverting factors of volatility, where slow volatility factor is approximated by a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1912.10640
In the option valuation literature, the shortcomings of one factor stochastic volatility models have traditionally been addressed by adding jumps to the stock price process. An alternate approach in the context of option pricing and calibration of im
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1912.10237
In the present work, we propose a new multifactor stochastic volatility model in which slow factor of volatility is approximated by a parabolic arc. We retain ourselves to the perturbation technique to obtain approximate expression for European optio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1703.10825
Autor:
Thapliyal, Richa, Taneja, H. C.
Ebrahimi (1996) has shown that the measure of residual entropy characterizes the distribution function uniquely. In this communication we study an analogous result for past entropy.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1203.1421
Publikováno v:
International Journal of Modeling, Simulation & Scientific Computing; Jun2024, Vol. 15 Issue 3, p1-18, 18p
Autor:
Batra, Luckshay, Taneja, H. C.
Publikováno v:
Journal of Ambient Intelligence & Humanized Computing; Apr2024, Vol. 15 Issue 4, p2481-2503, 23p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.