Zobrazeno 1 - 10
of 326
pro vyhledávání: '"Tail-empirical process"'
Autor:
Jennessen, Tobias1 (AUTHOR), Bücher, Axel1 (AUTHOR) axel.buecher@hhu.de
Publikováno v:
Extremes. Mar2024, Vol. 27 Issue 1, p163-184. 22p.
Autor:
Ivanoff, B. Gail1 (AUTHOR) givanoff@uottawa.ca, Kulik, Rafal1 (AUTHOR), Loukrati, Hicham1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Extremes. Mar2023, Vol. 26 Issue 1, p1-41. 41p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A tail empirical process for heavy-tailed and right-censored data is introduced and its Gaussian approximation is established. In this context, a (weighted) new Hill-type estimator for positive extreme value index is proposed and its consistency and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1801.00572
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Probability, 1992 Apr 01. 20(2), 681-695.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2244609
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications November 2019 129(11):4209-4238
We consider a stationary regularly varying time series which can be expressedas a function of a geometrically ergodic Markov chain. We obtain practical conditionsfor the weak convergence of the tail array sums and feasible estimators ofcluster statis
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1511.04903
Autor:
Kulik, Rafal, Soulier, Philippe
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications 121, 1 (2011) 109-134
This paper describes limiting behaviour of tail empirical process associated with long memory stochastic volatility models. We show that such process has dichotomous behaviour, according to an interplay between a Hurst parameter and a tail index. In
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1001.2916
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.