Zobrazeno 1 - 10
of 140
pro vyhledávání: '"Tail index estimation"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hakim Ouadjed
Publikováno v:
Opuscula Mathematica, Vol 38, Iss 6, Pp 871-882 (2018)
In the actuarial literature, many authors have studied estimation of the reinsurance premium for heavy tailed i.i.d. sequences, especially for the Proportional Hazard (PH) due to Wang. The main aim of this paper is to extend this estimation for heavy
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e17b98fbfb2249508f801db20e447048
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2001 Apr 01. 19(2), 208-216.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1392164
Publikováno v:
Extremes
We consider removing lower order statistics from the classical Hill estimator in extreme value statistics, and compensating for it by rescaling the remaining terms. Trajectories of these trimmed statistics as a function of the extent of trimming turn
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5db46a5719935fa1a95b15d19f5a17f1
https://doi.org/10.1007/s10687-020-00385-0
https://doi.org/10.1007/s10687-020-00385-0
Autor:
Joseph Andria
In this work, we backtest and compare, under the VaR risk measure, the fitting performances of three classes of density distributions (Gaussian, Stable and Pareto) with respect to three different types of emerging markets: Egypt, Qatar and Mexico. We
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1468ca3d2ed221e2fc5ec80e4c03776c
http://hdl.handle.net/10447/526864
http://hdl.handle.net/10447/526864
Autor:
Hofbauer, Martin
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::1e4a1c3c6860e8767a1a56592fe2dd51
Autor:
Ouadjed Hakim
Publikováno v:
Statistics, Optimization and Information Computing, Vol 6, Iss 2, Pp 240-247 (2018)
Leadbeter et al. (M.R.,G.Leadbetter, G.Lindgren,and H.Rootzen, Extremes and Related Properties of Random Sequences and Processes, Springer Series in Statistics. Springer-Verlag: New York, 1983.) have generalized the extreme value theory of i.i.d. in
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4b558365c38dcf8827b7fdd4633d7656
http://www.iapress.org/index.php/soic/article/view/395
http://www.iapress.org/index.php/soic/article/view/395
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.