Výsledky vyhledávání

Akademický článek

Distribution and moment characteristics of a quotient of heavy-tailed random variables

Autor: Kęstutis Gadeikis

Publikováno v: Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 46, Iss spec. (2023)

Let us deal with positive i.i.d. random variables X1, . . ., Xm having a tail index α. Calculating a quotient of two biggest members in the set, we obtain a new random variable and investigate its distribution and moment properties. The method itsel

Externí odkaz: https://doaj.org/article/eb4e3c054ae14483bb37c9bd42a27f62

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Measuring tail risks

Autor: Kan Chen, Tuoyuan Cheng

Publikováno v: Journal of Finance and Data Science, Vol 8, Iss , Pp 296-308 (2022)

Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) are common high quantile-based risk measures adopted in financial regulations and risk management. In this paper, we propose a tail risk measure based on the most probable maximum size of risk events (M

Externí odkaz: https://doaj.org/article/33b887088e414acebc0749ea7dc9e4cf

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání