Zobrazeno 1 - 10
of 134
pro vyhledávání: '"Tail Conditional Expectation"'
Publikováno v:
Heliyon, Vol 10, Iss 11, Pp e32143- (2024)
In this article, we discuss a new extension of the Rayleigh-Weibull model using the Marshall-Olkin family of distributions. The proposed model is called the Marshall-Olkin-Rayleigh-Weibull (MORW) model. Various statistical properties of the MORW dist
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c4a96299b70440aaa45b91ddabeb6594
Autor:
Guangshuai Zhou, Chuancun Yin
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 7, Pp 12390-12414 (2022)
A new class of skewed distributions, with a matrix skewness parameter, called extended mean mixtures of multivariate normal (EMMN) distributions, is constructed. The family of EMMN distributions includes the SN and MMN distributions as special cases.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/28c83aba9e3d4db7860274ded28847b8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zinoviy Landsman, Tomer Shushi
Publikováno v:
Symmetry, Vol 13, Iss 4, p 559 (2021)
The class of log-elliptical distributions is well used and studied in risk measurement and actuarial science. The reason is that risks are often skewed and positive when they describe pure risks, i.e., risks in which there is no possibility of profit
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/74a05d05d5984486b4cc0b2576e0a15c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Filipe J. Marques, Indranil Ghosh
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 1478, p 1478 (2021)
Mathematics; Volume 9; Issue 13; Pages: 1478
Mathematics; Volume 9; Issue 13; Pages: 1478
Recently, there seems to be an increasing amount of interest in the use of the tail conditional expectation (TCE) as a useful measure of risk associated with a production process, for example, in the measurement of risk associated with stock returns
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tomer Shushi, Zinoviy Landsman
Publikováno v:
Symmetry, Vol 13, Iss 559, p 559 (2021)
Symmetry
Volume 13
Issue 4
Symmetry
Volume 13
Issue 4
The class of log-elliptical distributions is well used and studied in risk measurement and actuarial science. The reason is that risks are often skewed and positive when they describe pure risks, i.e., risks in which there is no possibility of profit