Zobrazeno 1 - 10 of 26 133 pro vyhledávání: '"TUCKER, S. A."'
1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
3
Report
Grouping predictors via network-wide metrics
Autor: Park, Brandon Woosuk, Vidyashankar, Anand N., McElroy, Tucker S.
When multitudes of features can plausibly be associated with a response, both privacy considerations and model parsimony suggest grouping them to increase the predictive power of a regression model. Specifically, the identification of groups of predi
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2405.02715
Zobrazit plný text záznamu
4
Remarks on Tucker S. Ferda, Jesus, the Gospels and the Galilean Crisis
Autor: Jens Schröter
Publikováno v: Journal for the Study of the Historical Jesus. 20:110-116
This article is an appreciative and critical engagement with Tucker Ferda’s book, Jesus, the Gospels, and the Galilean Crisis.
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::457c379592c413954531ae6d8373747d
https://doi.org/10.1163/17455197-20020001
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Modeling Survey Time Series Data with Flow-Observed CARMA Processes.
Autor: Joyce, Patrick M.1 (AUTHOR) patrick.m.joyce@census.gov, McElroy, Tucker S.2 (AUTHOR)
Publikováno v: Journal of Official Statistics (JOS). Dec2024, Vol. 40 Issue 4, p601-632. 32p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Report
Statistical inference for high-dimensional spectral density matrix
Autor: Chang, Jinyuan, Jiang, Qing, McElroy, Tucker S., Shao, Xiaofeng
The spectral density matrix is a fundamental object of interest in time series analysis, and it encodes both contemporary and dynamic linear relationships between component processes of the multivariate system. In this paper we develop novel inferenc
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2212.13686
Zobrazit plný text záznamu
9
Report
Local Quadratic Spectral and Covariance Matrix Estimation
Autor: McElroy, Tucker S., Politis, Dimitris N.
The problem of estimating the spectral density matrix $f(w)$ of a multivariate time series is revisited with special focus on the frequencies $w=0$ and $w=\pi$. Recognizing that the entries of the spectral density matrix at these two boundary points
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2212.02584
Zobrazit plný text záznamu
10
Review
Economic Time Series: Modeling and Seasonality William R. Bell Scott H. Holan Tucker S. McElroy
Autor: Ma, Jun
Publikováno v: Journal of the American Statistical Association, 2014 Mar 01. 109(505), 451-452.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/24247171
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje