Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"TIME VARYING SPECTRAL DENSITY"'
Publikováno v:
Stats, Vol 6, Iss 4, Pp 1037-1052 (2023)
Estimation of time-varying autoregressive models for count-valued time series can be computationally challenging. In this direction, we propose a time-varying Poisson autoregressive (TV-Pois-AR) model that accounts for the changing intensity of the P
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/480a03a69f654acbaf296dedac016650
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Tjøstheim, D.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 1976 Dec 01. 8(4), 831-846.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1425937
Publikováno v:
Bayesian Anal. 11, no. 4 (2016), 977-1003
Modeling nonstationary processes is of paramount importance to many scientific disciplines including environmental science, ecology, and finance, among others. Consequently, flexible methodology that provides accurate estimation across a wide range o
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6f848a305e9ad6c36778317cb73d795e
https://projecteuclid.org/euclid.ba/1445263834
https://projecteuclid.org/euclid.ba/1445263834
Autor:
Kenji Sakiyama, Masanobu Taniguchi
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis. 90:282-300
In this paper, we discuss discrinant analysis for locally stationary processes, which constitute a class of non-stationary processes. Consider the case where a locally stationary process {Xt,T} belongs to one of two categories described by two hypoth
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a6d918ab43cfba88ee85898284750c82
https://doi.org/10.1016/j.jmva.2003.08.002
https://doi.org/10.1016/j.jmva.2003.08.002
Autor:
Paparoditis Efstathios, E.
Publikováno v:
Bernoulli
Bernoulli 15, no. 4 (2009), 1190-1221
Bernoulli 15, no. 4 (2009), 1190-1221
Statistical inference for stochastic processes with time-varying spectral characteristics has received considerable attention in recent decades. We develop a nonparametric test for stationarity against the alternative of a smoothly time-varying spect
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3b630410fb0d91a2cb132e4b69d6f7bf
https://doi.org/10.3150/08-bej179
https://doi.org/10.3150/08-bej179
Autor:
Sergides, Marios
Includes bibliography (p. [83]-86). Number of sources in the bibliography: 42 Thesis (Ph. D.) -- University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, Department of Mathematics and Statistics, May 2008. The University of Cyprus Library holds th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2389::656c7f5c1047e6697831aaae8cbdb1bc
http://hdl.handle.net/10797/5842
http://hdl.handle.net/10797/5842
Autor:
Sergides, Marios
Includes bibliography (p. [83]-86). Number of sources in the bibliography: 42 Thesis (Ph. D.) -- University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, Department of Mathematics and Statistics, May 2008. The University of Cyprus Library holds th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4485::5b658c56e522d8cddaec4789511f9df6
https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39358
https://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39358
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.