Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"T. Philipp Dybowski"'
Publikováno v:
Empirical Economics. 55:471-494
A time-varying parameters Bayesian structural vector autoregression (TVP-BVAR) model with stochastic volatility is employed to characterize the monetary policy stance of the Bank of Canada (BoC) in terms of an interest rate rule linking the policy ra
Autor:
T. Philipp Dybowski
Publikováno v:
Macroeconomic Dynamics. 22:754-778
Recent empirical research stresses the importance of foresight in tax policy analyses, because failing to model foresight adequately leads to two types of biases: a bias that relates to a mismatch of information sets in the presence of foresight, and
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.