The physics of stochastic processes applied to binary options in financial markets

Autor: T. C. Abdias, G. M. Viswanathan, I. M. Miranda, J. S. Lima

Publikováno v: Revista Brasileira de Ensino de Física, Volume: 42, Article number: e20200002, Published: 22 JUN 2020
Revista Brasileira de Ensino de Física, Vol 42 (2020)
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Revista Brasileira de Ensino de Física
Sociedade Brasileira de Física (SBF)
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Resumo É bem conhecido o paralelo exato entre o problema de um jogador que aposta dinheiro iterativamente em um jogo de azar e o de um caminhante aleatório em uma dimensão com uma parede absorvedora. Essa e outras conexões entre finanças e Físi

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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-11172020000100447&lng=en&tlng=en