Zobrazeno 1 - 10
of 1 647
pro vyhledávání: '"T. Baillie"'
Publikováno v:
The Military Engineer, 1961 Sep 01. 53(355), 412-412.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44693417
Autor:
Miles, David
Publikováno v:
Economica, 1990 Aug 01. 57(227), 417-418.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2554948
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Empirical Economics.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d4a80c665e65790f251bff6aaf871df5
https://doi.org/10.1007/s00181-022-02357-8
https://doi.org/10.1007/s00181-022-02357-8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Econometrics and Statistics.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::5eba39475508e159016561be90c317f5
https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2022.06.001
https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2022.06.001
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management; Volume 15; Issue 1; Pages: 14
Journal of Risk and Financial Management, Vol 15, Iss 14, p 14 (2022)
Journal of Risk and Financial Management, Vol 15, Iss 14, p 14 (2022)
This paper presents a new hierarchical methodology for estimating multi factor dynamic asset pricing models. The approach is loosely based on the sequential Fama–MacBeth approach and developed in a kernel regression framework. However, the methodol
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bfbbf4dfb3c4ad2111382d764ead5a6b
https://hdl.handle.net/10419/258738
https://hdl.handle.net/10419/258738
Autor:
Anatoliy S. Bushnev, Mark T. Baillie, Jason J. Holt, David S Menaldino, Alfred H. Merrill Jr., Dennis C. Liotta
Publikováno v:
ARKIVOC, Vol 2010, Iss 8, Pp 263-277 (2010)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9e02da575f2e494a9beae5915b1c7b19
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. 40:609-628
The presence of long memory in realized volatility (RV) is a widespread stylized fact. The origins of long memory in RV have been attributed to jumps, structural breaks, contemporaneous aggregation, nonlinearities, or pure long memory. An important d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d98e205f4ac08f2e6d76c0b62fc8acdd
https://doi.org/10.1111/jtsa.12470
https://doi.org/10.1111/jtsa.12470