Zobrazeno 1 - 10
of 50
pro vyhledávání: '"Svensson model"'
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 18, Iss 3, Pp 16-35 (2023)
The correct modeling of the interest rates term structure should definitely be considered an aspect of primary importance since the forward rates and the discount factors used in any financial and risk analysis are calculated from such structure. The
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e4ff8c594cbd4fc58c795bf8cabcaaa2
Autor:
Marciniuk, Agnieszka
Publikováno v:
Prague Economic Papers. 30(5):552-574
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999941
Autor:
Oleksandr Castello, Marina Resta
Publikováno v:
Energies, Vol 16, Iss 12, p 4746 (2023)
This work studies the term structure dynamics in the natural gas futures market, focusing on the Dutch Title Transfer Facility (TTF) daily futures prices. At first, using the whole dataset, we compared the in-sample fitting performance of three model
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7e0a50e228c94344b37d2035d263a902
Autor:
Kliber, Paweł
Publikováno v:
Financial engineering : Methods and cases. :129-156
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=767581
Publikováno v:
Prague Economic Papers. 29(5):505-521
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=903589
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 7, Iss 1 (2019)
The appearance of negative bond yields presents significant challenges for the fixed income markets, which mainly concern related forecasting models. The Nelson-Siegel-Svensson model (NSS) is one of the models that is most frequently used by central
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a7591617f0f3462a8e29de4cc3fdaf25
Publikováno v:
Electronic Review of Administration; Vol. 29 No. 1 (2023): JANEIRO / ABRIL; 261-286
Revista Electrónica de Administración; Vol. 29 Núm. 1 (2023): JANEIRO / ABRIL; 261-286
Revista Eletrônica de Administração; v. 29 n. 1 (2023): JANEIRO / ABRIL; 261-286
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), Volume: 29, Issue: 1, Pages: 261-286, Published: 21 APR 2023
Revista Electrónica de Administración; Vol. 29 Núm. 1 (2023): JANEIRO / ABRIL; 261-286
Revista Eletrônica de Administração; v. 29 n. 1 (2023): JANEIRO / ABRIL; 261-286
REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), Volume: 29, Issue: 1, Pages: 261-286, Published: 21 APR 2023
Resumo Este trabalho analisa, sob a ótica das propriedades desejáveis das curvas de juros, a adequação à realidade brasileira das Estruturas a Termo das Taxas de Juros fixadas pela Susep para fins de avaliação dos passivos atuariais e de deter
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::da4c860b4f4388a4bfaff17d0d7a145b
https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/104540
https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/104540