Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten

Autor: Susanne Kruse

Publikováno v: Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286118
Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658078737
Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286132
Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783834943033

Zinsstrukturkurven werden zur Bewertung zukunftiger Zahlungsstrome eingesetzt und bilden somit zentrale Bausteine der Bewertung nahezu aller Finanzinstrumente. In diesem Kapitel wird das Konzept einer Zinsstrukturkurve vorgestellt und zur Bewertung v

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::15e19dc68f2d5baf848957f90039cb08
https://doi.org/10.1007/978-3-658-28612-5_2

Ermittlung von Zinsstrukturkurven

Autor: Susanne Kruse

Publikováno v: Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286132
Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783834943033
Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658078737
Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286118

Wahrend im vorhergehenden Kapitel dargestellt wird, wie Zinsstrukturkurven zur Bewertung von festverzinslichen Instrumenten eingesetzt werden, werden in diesem Kapitel unterschiedliche Verfahren zur praktischen Ermittlung von Zinsstrukturkurven besch

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-28614-9_3

Allgemeines zu Swapgeschäften

Autor: Susanne Kruse

Publikováno v: Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286132
Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658078737

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-28614-9_9

Devisenoptionen

Autor: Susanne Kruse

Publikováno v: Formelsammlung Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286132

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-28614-9_16

Einführung in die Forward- und Future-Geschäfte

Autor: Susanne Kruse

Publikováno v: Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783658286118
Aktien-, Zins-und Währungsderivate ISBN: 9783834943033

Forwards gehoren zu den symmetrischen, unbedingten Derivaten und bilden den historischen Ursprung derivativer Finanzinstrumente. Es handelt sich bei einem Forward um ein klassisches Termingeschaft, bei dem der Kauf bzw. Verkauf des Basiswertes zu ein

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https://doi.org/10.1007/978-3-658-28612-5_7