Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"Surkov, Vladimir"'
Autor:
Surkov, Vladimir
This thesis develops a generic framework based on the Fourier transform for pricing and hedging of various options in equity, commodity, currency, and insurance markets. The pricing problem can be reduced to solving a partial integro-differential equ
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1807/19300
It is well known that the Black-Scholes-Merton model suffers from several deficiencies. Jump-diffusion and Levy models have been widely used to partially alleviate some of the biases inherent in this classical model. Unfortunately, the resulting pric
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/cs/0703068
Publikováno v:
AIP Conference Proceedings; 2020, Vol. 2310 Issue 1, p1-4, 4p
Autor:
Mozhayskaya, Marina, Pevneva, Galina, Kopytov, Mikhail, Surkov, Vladimir, Panin, Victor E, Fomin, Vasily M
Publikováno v:
AIP Conference Proceedings; 2020, Vol. 2310 Issue 1, p1-5, 5p
Publikováno v:
AIP Conference Proceedings; 2019, Vol. 2167 Issue 1, p020357-1-020357-4, 4p, 4 Charts, 1 Graph
Publikováno v:
AIP Conference Proceedings; 2019, Vol. 2167 Issue 1, p020235-1-020235-4, 4p, 3 Charts, 1 Graph
Autor:
JAIMUNGAL, SEBASTIAN1, SURKOV, VLADIMIR2,3
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Sep2013, Vol. 16 Issue 6, p-1. 29p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.