Zobrazeno 1 - 10
of 82
pro vyhledávání: '"Super-hedging"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Michail Anthropelos, Evmorfia Blontzou
Publikováno v:
Risks, Vol 11, Iss 6, p 103 (2023)
We study the valuation of a pension fund’s obligations in a discrete time and space incomplete market model. The market’s incompleteness stems from the non-replicability of the wage process that finances the pension plan through time. The conting
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4f93c7c05b6f4efa80d15bf35054d236
Publikováno v:
Open Mathematics, Vol 17, Iss 1, Pp 894-905 (2019)
In this paper, we study the discrete-time super-replication problem of contingent claims with respect to an acceptable terminal discounted cash flow. Based on the concept of Immediate Profit, i.e., a negative price which super-replicates the zero con
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3fc52baed35143049002f9bf74c84979
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2018 Feb 01. 28(1), 482-510.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26542314
Publikováno v:
The Annals of Probability, 2018 Jan 01. 46(1), 551-603.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26358679
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Risks; Volume 11; Issue 6; Pages: 103
We study the valuation of a pension fund’s obligations in a discrete time and space incomplete market model. The market’s incompleteness stems from the non-replicability of the wage process that finances the pension plan through time. The conting
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::408411b842bbbe20908e74f5cf7a299b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.