Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Sun, Fandi"'
We develop adaptive time-stepping strategies for It\^o-type stochastic differential equations (SDEs) with jump perturbations. Our approach builds on adaptive strategies for SDEs. Adaptive methods can ensure strong convergence of nonlinear SDEs with d
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2312.06910
Publikováno v:
In Mathematics and Computers in Simulation January 2025 227:461-476
We introduce an explicit adaptive Milstein method for stochastic differential equations (SDEs) with no commutativity condition. The drift and diffusion are separately locally Lipschitz and together satisfy a monotone condition. This method relies on
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1909.00099
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.