Zobrazeno 1 - 10
of 1 173
pro vyhledávání: '"Stratonovich integral"'
Autor:
Pearle, Philip, author
Publikováno v:
Introduction to Dynamical Wave Function Collapse : Realism in Quantum Physics: Volume 1, 2024.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780198901372.003.0015
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Results in Applied Mathematics, Vol 15, Iss , Pp 100322- (2022)
In this paper, we define a generalised fractional Cox–Ingersoll–Ross process (Xt)t≥0as a square of singular stochastic differential equation with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H∈(0,1)taking the form dZt=f(t,Zt)Zt
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b1283a9dea874f3caf3e773eeaae10f1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 6, Iss 1, Pp 13-39 (2018)
In this paper the fractional Cox–Ingersoll–Ross process on ${\mathbb{R}_{+}}$ for $H0\}}}+\varepsilon }-a{Y_{\varepsilon }}(t))dt+\sigma d{B^{H}}(t)$, as $\varepsilon \downarrow 0$. Properties of such limit process are considered. SDE for both th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b657b4665b3e48b2b52bf570e466d078
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 5, Iss 1, Pp 99-111 (2018)
In this paper we define the fractional Cox–Ingersoll–Ross process as $X_{t}:={Y_{t}^{2}}\mathbf{1}_{\{t0:Y_{s}=0\}\}}$, where the process $Y=\{Y_{t},t\ge 0\}$ satisfies the SDE of the form $dY_{t}=\frac{1}{2}(\frac{k}{Y_{t}}-aY_{t})dt+\frac{\sigm
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6ff6cf8e5c9840dfa5da44cc6eead4f7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Haifeng Yang, Tin Lam Toh
Publikováno v:
Mathematica Bohemica, Vol 141, Iss 2, Pp 129-142 (2016)
We use the general Riemann approach to define the Stratonovich integral with respect to Brownian motion. Our new definition of Stratonovich integral encompass the classical Stratonovich integral and more importantly, satisfies the ideal Itô formula
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a78c91668f244eedb9868f5ab9d5c33d